- 주문상품수량
- 개
- 예상적립금
P - 상품할인금
- 원
- 배송료
- 원
- 주문합계
- 원
네비게이션 실시간 인기 책
-
정가15,000원
-
판매가13,500원 [10% 할인]
-
결제 혜택무이자
카드할인/포인트결제 안내
제휴카드
반디앤루니스 롯데카드 결제금액 최대 25% 청구할인 (1만원 이상 결제건에 한해 월 2회, 건당 최대 1만원 할인) 반디앤루니스 우리V카드 결제금액 10% 청구할인 포인트결제
OK캐쉬백 포인트 최소 10원부터 전액 사용 or 1% 적립 현대카드 M포인트 결제금액의 최대 10% 사용 가능 신한카드 포인트 결제금액의 최대 10% 사용 가능(일부카드) 하나(구.외환) 포인트 보유 한도 내에서 100% 사용 가능 씨티카드 포인트 결제금액의 최대 50% 사용 가능 할인카드
NH농협 TAKE5카드 20% 청구할인(Edu Pack) 채움 플래티늄 멀티카드 20% 청구할인 모바일 Tmoney 신한카드 10% 청구할인 신한카드 Shopping 10% 청구할인 NH농협 체크카드 10% 청구할인 NH20 해봄 신용카드 10% 청구할인 씨티 클리어 카드 7% 청구할인 NH20 해봄 체크카드 5% 청구할인 NH농협 LADY다솜카드 5% 청구할인 신한카드 큐브 5% 청구할인 신한카드 큐브 PLATINUM# 5% 청구할인 
무이자 안내
-
적립금750원 적립 [5%P]
추가 적립금 안내
[2천원 추가 적립]
총 주문금액 5만원 이상 구매 시 2,000원 추가 적립
도서(eBook포함)만 구매 시 적립 대상에서 제외업채배송상품 포함(기프트, 업체배송 등) 5만원[멤버십 추가 적립]
슈퍼루니 : 3% 추가 적립
골드루니 : 2% 추가 적립
실버루니 : 1% 추가 적립
단, 국내도서, eBook만 구매 시 적립 불가
-
배송료15,000원 이상 구매시 무료배송
-
출고예정일
출고예정일 안내
※ 출고예정일은 도서 재고상황에 따라 변동될 수 있습니다.
2026년 02월 05일(목)※ 출고예정일은 도서 재고상황에 따라 변동될 수 있습니다.
당일배송 가능지역 검색
“도로명주소”를 쉽게 찾아보세요
1. 도로명으로 검색하기 (예, “직지길” or “직지길+322”)
2. 건물명으로 검색하기 (예, “반디앤루니스빌딩”)
3. 동(읍/면/리) 으로 검색 (예, “인사동” or “인사동+43”)
4. 도로명주소를 모르실 경우 도로명주소 안내시스템(http://www.juso.go.kr)에서 확인해주세요.
시/도
시/군/구
회원리뷰
ISBN: 9788926808702
201쪽
176 x 248 (㎜)
지금 이책은
- 판매지수 : 125
이 분야의 베스트셀러
-
두번 다시 경험하고 싶지 않은 나라
김종혁
13,500원
-
공정하다는 착각
마이클 샌델
16,200원
-
21세기를 위한 21가지 제언
유발 하라리
19,800원
이 책의 시리즈
전체 선택
쇼핑카트 담기
-
-
한약 독성학 2 31,500원 (10%↓+5%P)
-
동서 기상학 20,700원 (10%↓+5%P)
-
제조 경쟁력 노하우 12,600원 (10%↓+5%P)
-
BLACK - SCHOLES 방정식의 수치해석 입문 (2/E) 13,500원 (10%↓+5%P)
-
EXAFS 분광학의 이해 13,500원 (10%↓+5%P)
-
책 소개
출판사 리뷰
현재도 그렇지만 미래에도 금융산업은 중요한 국가산업이 될 것이다. 첨단 금융지식을 습득해 금융시대를 준비해야 한다. 국제통화기금에 구제금융을 신청한 지 어언 10년이 지났다. 처절한 구조조정의 아픔을 겪었던 한국경제는 이제 새로운 도약의 전환점에 와 있다. IMF와 똑같은 위기는 아직 재발하지 않았지만 과도한 가계부채, 자산 거품, 국제 금융 불안과 같은 위험 요소들은 여전히 상존하고 있다. 이 책에서는 여러 금융상품 중에 옵션의 기본적인 가격결정모델과 모델의 수치해석을 다룬다. 옵션의 현실적인 복잡성으로 정확한 해를 찾기란 매우 ...
현재도 그렇지만 미래에도 금융산업은 중요한 국가산업이 될 것이다. 첨단 금융지식을 습득해 금융시대를 준비해야 한다. 국제통화기금에 구제금융을 신청한 지 어언 10년이 지났다. 처절한 구조조정의 아픔을 겪었던 한국경제는 이제 새로운 도약의 전환점에 와 있다. IMF와 똑같은 위기는 아직 재발하지 않았지만 과도한 가계부채, 자산 거품, 국제 금융 불안과 같은 위험 요소들은 여전히 상존하고 있다. 이 책에서는 여러 금융상품 중에 옵션의 기본적인 가격결정모델과 모델의 수치해석을 다룬다. 옵션의 현실적인 복잡성으로 정확한 해를 찾기란 매우 어렵다. 이러한 이유로 수치해석을 이용한 옵션 계산이 관심을 받는 것이다. 초보자에게 옵션 거래의 핵심사항을 간단명료하게 해설하고 MATLAB 코드를 제시함으로써 기본적인 수치해석 원리와 기법을 쉽게 알 수 있도록 했다. 또한 옵션에 대한 일반상식, 경제학, 수학, 수치해석의 네 분야를 이해하는 데 도움이 될 것이다.
저자 소개
저자 김준석은 고려대학교 수학교육과 졸업(1995년, 이학학사). 서울대학교 수학과 대학원 졸업(1997년, 이학석사). University of Minnesota 수학과 대학원 졸업(2002년, 이학박사: 응용수학, Computational fluid dynamics, 과학계산 전공). University of California, Irvine 수학과 박사(2002~2006년, 박사후 과정). 동국대학교 수학과 조교수(2006~2007년). 현재, 고려대학교 수학과 조교수(2008~현재).
목차
목차
제1장 서론
제2장 파생금융상품(Derivatives)
제1절 옵션의 개념과 주요 용어
제2절 옵션매입자와 옵션발행자
제3절 만기일
제4절 옵션의 상태
제5절 우리나라 옵션시장의 구조와 운영
제6절 거래제도 개요
6.1 거래소
6.2 호가단위
6.3 거래시간
6.4 거래량
제7절 매매제도
7.1 행사가격
7.2 호가방법
7.3 매매방식
7.4 매매거래 중단
7.4.1 사이드카(Sidecar)
7.4.2. 서킷브레이커(Circuit Breaker)
제8절 결제 및 수탁제도
8.1 기본예탁금
8.2 매매거래의 주문
8.3 위탁증거금
8.4 옵션거래대금의 결제
8.5 미결제약정 수량의 관리
8.6 위탁수수료
8.7 KOSPI 200옵션시세표 읽는 법
제3장 MATLAB 기초
제1절 MATLAB 기초
제2절 M-file 만들기
제3절 for ~ end 문
제4절 if ~ else ~ end 문
제5절 while ~ end 문
제6절 linspace 문
제7절 plot 문
제4장 이또의 보조정리(Ito Lemma)
제1절 정규 분포
제2절 브라운운동(Brownian Motion)
제3절 자산 가격을 위한 간단한 모델
제4절 이또의 보조정리(Ito Lemma)
제5장 옵션가격이론
제1절 옵션 가격 결정 모형의 Black-Scholes 편미분방정식
1.1 Black-Scholes 편미분방정식의 공식
1.2 옵션가격의 성질
1.2.1 기초자산가격(S)
1.2.2 행사가격(E)
1.2.3 이자율(r)
1.2.4 잔존기간(T)
1.2.5 변동성(α)
제6장 변동성 추정
제1절 내재 변동성
1.1 뉴튼 랩슨법(Newton-Rapson Method)
제7장 유한 차분법(Finite Difference Method)
제1절 개요
제2절 열 방정식에 대한 유한 차분법
2.1 명시적(Explicit) 유한 차분법
2.1.1 명시적방법의 안정성 문제 - 폰 노이만(von Neumann)
2.2 함축적(Implicit) 유한 차분법
2.2.1 토마스 알고리즘(Thomas Algorithm)
2.2.2 함축적 방법의 안정성 문제 - 폰 노이만 방법
2.3 크랭크 니콜슨)Crank-Nicolson) 방법
2.3.1 크랭크 니콜슨 방법의 안정성 문제 - 폰 노이만 방법
2.4 수렴성(convergence) 테스트
2.4.1 명시적 유한차분법
2.4.2 함축적 유한차분법
2.4.3 크랭크 니콜슨 유한차분법
제3절 Black-Scholes 편미분방정식에 대한 유한 차분법
3.1 명시적 방법에 의한 옵션 가격 결정
3.2 함축적 방법에 의한 옵션 가격 결정
3.3 크랭크 니콜슨 방법에 의한 옵션 가격 결정
3.4 안정성 테스트
3.4.1 명시적 유한차분법
3.4.2 함축적 유한차분법
3.5 수렴성 테스트
3.5.1 명시적 유한차분법
3.5.2 함축적 유한차분법
3.5.3 크랭크 니콜슨 유한차분법
제4절 Greeks
4.1 Greeks
4.1.1 델타(Δ)
4.1.2 감마(Γ)
4.1.3 세타(Θ)
4.1.4 로우(ρ)
4.1.5 베가(Vega)
제8장 Tree가격결정모형(Tree Pricing Model)
제1절 이항옵션가격결정모형의 가정
제2절 1기간 이항모형
제3절 다기간 모형
3.1 2기간 모형
3.2 모수의 결정
3.3 다기간 모형
제4절 이항모형의 수치분석
제9장 몬테칼로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)
제1절 몬테 칼로 시뮬레이션의 과정
제2절 난수생정(Random Number Generation)
2.1 Uniform Distribution을 갖는 난수 생성
2.2 Non-uniform Distribution을 갖는 난수 생성: Box-Muller Method
2.3 복수의 기초자산을 가진 옵션의 가치 계산
2.4 촐레스키 분해(Cholesky decomposition)
2.5 기초자산간 상관관계를 반영한 난수생성
제3절 주가 경로(Stock Process) 시뮬레이션
제4절 옵션의 payoff 계산
제5절 payoff들의 기댓값 추정
제6절 옵션가치 도출
제7절 수치 분석
제1장 서론
제2장 파생금융상품(Derivatives)
제1절 옵션의 개념과 주요 용어
제2절 옵션매입자와 옵션발행자
제3절 만기일
제4절 옵션의 상태
제5절 우리나라 옵션시장의 구조와 운영
제6절 거래제도 개요
6.1 거래소
6.2 호가단위
6.3 거래시간
6.4 거래량
제7절 매매제도
7.1 행사가격
7.2 호가방법
7.3 매매방식
7.4 매매거래 중단
7.4.1 사이드카(Sidecar)
7.4.2. 서킷브레이커(Circuit Breaker)
제8절 결제 및 수탁제도
8.1 기본예탁금
8.2 매매거래의 주문
8.3 위탁증거금
8.4 옵션거래대금의 결제
8.5 미결제약정 수량의 관리
8.6 위탁수수료
8.7 KOSPI 200옵션시세표 읽는 법
제3장 MATLAB 기초
제1절 MATLAB 기초
제2절 M-file 만들기
제3절 for ~ end 문
제4절 if ~ else ~ end 문
제5절 while ~ end 문
제6절 linspace 문
제7절 plot 문
제4장 이또의 보조정리(Ito Lemma)
제1절 정규 분포
제2절 브라운운동(Brownian Motion)
제3절 자산 가격을 위한 간단한 모델
제4절 이또의 보조정리(Ito Lemma)
제5장 옵션가격이론
제1절 옵션 가격 결정 모형의 Black-Scholes 편미분방정식
1.1 Black-Scholes 편미분방정식의 공식
1.2 옵션가격의 성질
1.2.1 기초자산가격(S)
1.2.2 행사가격(E)
1.2.3 이자율(r)
1.2.4 잔존기간(T)
1.2.5 변동성(α)
제6장 변동성 추정
제1절 내재 변동성
1.1 뉴튼 랩슨법(Newton-Rapson Method)
제7장 유한 차분법(Finite Difference Method)
제1절 개요
제2절 열 방정식에 대한 유한 차분법
2.1 명시적(Explicit) 유한 차분법
2.1.1 명시적방법의 안정성 문제 - 폰 노이만(von Neumann)
2.2 함축적(Implicit) 유한 차분법
2.2.1 토마스 알고리즘(Thomas Algorithm)
2.2.2 함축적 방법의 안정성 문제 - 폰 노이만 방법
2.3 크랭크 니콜슨)Crank-Nicolson) 방법
2.3.1 크랭크 니콜슨 방법의 안정성 문제 - 폰 노이만 방법
2.4 수렴성(convergence) 테스트
2.4.1 명시적 유한차분법
2.4.2 함축적 유한차분법
2.4.3 크랭크 니콜슨 유한차분법
제3절 Black-Scholes 편미분방정식에 대한 유한 차분법
3.1 명시적 방법에 의한 옵션 가격 결정
3.2 함축적 방법에 의한 옵션 가격 결정
3.3 크랭크 니콜슨 방법에 의한 옵션 가격 결정
3.4 안정성 테스트
3.4.1 명시적 유한차분법
3.4.2 함축적 유한차분법
3.5 수렴성 테스트
3.5.1 명시적 유한차분법
3.5.2 함축적 유한차분법
3.5.3 크랭크 니콜슨 유한차분법
제4절 Greeks
4.1 Greeks
4.1.1 델타(Δ)
4.1.2 감마(Γ)
4.1.3 세타(Θ)
4.1.4 로우(ρ)
4.1.5 베가(Vega)
제8장 Tree가격결정모형(Tree Pricing Model)
제1절 이항옵션가격결정모형의 가정
제2절 1기간 이항모형
제3절 다기간 모형
3.1 2기간 모형
3.2 모수의 결정
3.3 다기간 모형
제4절 이항모형의 수치분석
제9장 몬테칼로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)
제1절 몬테 칼로 시뮬레이션의 과정
제2절 난수생정(Random Number Generation)
2.1 Uniform Distribution을 갖는 난수 생성
2.2 Non-uniform Distribution을 갖는 난수 생성: Box-Muller Method
2.3 복수의 기초자산을 가진 옵션의 가치 계산
2.4 촐레스키 분해(Cholesky decomposition)
2.5 기초자산간 상관관계를 반영한 난수생성
제3절 주가 경로(Stock Process) 시뮬레이션
제4절 옵션의 payoff 계산
제5절 payoff들의 기댓값 추정
제6절 옵션가치 도출
제7절 수치 분석
배송 시 유의사항
- 반디앤루니스에서 구매하신 도서는 물류 대행 위탁업체 웅진 북센을 통해 배송됩니다.
(배송 포장에 "웅진 북센"으로 표기될 수 있습니다.)
- 구매한 상품의 품질과 배송 관련 문의는 반디앤루니스로 문의 바랍니다.
- 천재지변 및 택배사의 사정에 따라 배송이 지연될 수 있습니다.
- 결제(입금) 완료 후 출판사 및 유통사의 사정으로 품절 또는 절판 되어 상품 구입이 어려울 수 있습니다. (별도 안내 예정)
- 도서산간지역의 경우 추가 배송비가 발생될 수 있습니다.
반품/교환
상품 설명에 반품/ 교환 관련한 안내가 있는 경우 그 내용을 우선으로 합니다. (업체 사정에 따라 달라질 수 있습니다)
반품/교환
-
반품/교환 반품/교환 방법 홈 > 고객센터 > 자주찾는질문 “반품/교환/환불” 안내 참고 또는 1:1상담게시판 반품/교환 가능 기간 반품,교환은 배송완료 후 7일 이내, 상품의 결함 및 계약내용과 다를 경우 문제발견 후 30일 이내에 신청가능 반품/교환 비용 변심 혹은 구매착오의 경우에만 반송료 고객 부담(별도 지정 택배사 없음) 반품/교환 불가 사유 - 소비자의 책임 사유로 상품 등이 손실 또는 훼손된 경우
- 소비자의 사용, 포장 개봉에 의해 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우
- 복제가 가능한 상품 등의 포장을 훼손한 경우 : 예)만화책, 잡지, 화보집 등
- 시간의 경과에 의해 재판매가 곤란한 정도로 가치가 현저히 감소한 경우
- 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률이 정하는 소비자 청약철회 제한 내용에 해당되는 경우
- 해외주문 상품(해외 원서)의 경우(파본/훼손/오발송 상품을 제외)
소비자 피해보상
환불지연에 따른 배상- 상품의 불량에 의한 반품, 교환, A/S, 환불, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은
소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회고시)에 준하여 처리됨 - 대금 환불 및 환불지연에 따른 배상금 지급 조건, 절차 등은 전자상거래 등에서의
소비자 보호에 관한 법률에 따라 처리함
반품/교환 주소 경기도 파주시 문발로 77, 웅진북센(반디앤루니스)
